收益还原法纯收益的计量及预测系统开发

摘要

该论文在选题上寻找收益还原法理论研究的薄弱环节和基础工作,提出动态收益还原法的思想,通过借鉴会计学、投资学、经济学等有关理论对收益还原法中纯收益内涵、外延有关问题进行了深入的探讨;通过借鉴经济学中预期理论、不动产经济周期理论对房地产纯收益的合理预测问题进行了科学的界定;运用灰色系统理论、随机时间序列理论、最优化等数学方法建立了不同条件下房地产纯收益预测的数学模型,并通过实证的分析验证了这些预测方法的科学性和有效性,为构建一个系统的收益还原法纯收益预测框架进行了研究.论文同时注意解决各种数学预测方法在估价工作中的实际操作性问题,通过可视化收益预测支持系统开发为建立的数学预测模型服务于估价工作奠定了基础.因此该论文的研究成果对于指导收益还原法的估价实践能起到一定的指导作用.

目录

文摘

英文文摘

1绪论

1.1问题的提出

1.2国内外研究现状

1.3本论文的研究内容

1.4本论文研究方法和研究思路

2收益还原法参数弹性的研究

2.1收益还原法基本原理

2.2收益还原法参数弹性的研究

2.2.1参数弹性的一般定义

2.2.2关于参数取值范围的一般证明

2.2.3实例验证与结论

3房地产纯收益内涵与外延及预测界定

3.1收益概念与房地产的收益内涵

3.1.1收益的概念

3.1.2纯收益的内涵

3.2收益扣除项研究—纯收益中是否包含折旧费探讨

3.2.1目前存在的各种观点

3.2.2各观点存在的问题

3.2.3问题的解决

3.3房地产纯收益的预测界定

3.3.1关于预测的有效性问题

3.3.2房地产类型与纯收益预测基础资料的获得

3.3.3预期理论与纯收益的预测方法选择

3.3.4收益时期与纯收益的预测方法

4收益的灰色预测及线性组合预测

4.1收益组合预测设想的提出

4.2组合预测子模型的选择

4.2.1收益的灰色预测模型

4.2.2指数平滑预测模型

4.2.3多项式回归预测模型

4.3组合预测模型的建立与求解

4.3.1模型的建立

4.3.2权重的求取

4.4最优组合预测模型有效性的实证分析

4.4.1灰色预测建模

4.4.2多项式回归预测建模

4.4.3二次指数平滑预测

4.4.4组合预测

4.4.5预测结果分析

5随机时间序列理论在纯收益预测中的综合应用

5.1随机时间序列理论介绍

5.2收益时间序列预测模型的建立

5.2.1拟合模型的建立

5.2.2模型的检验

5.2.3动态预测总模型

5.3实证分析

5.3.1固定成分的灰色拟合

5.3.2周期波动成分的余弦函数模型拟合

5.3.3随机波动成分的拟合模型

5.3.4动态预测的总模型

6房地产收益预测支持系统的初步开发

6.1微型计算机在房地产估价中的应用现状

6.2房地产纯收益预测系统的设计思想

6.2.1房地产纯收益预测系统的设计思想

6.2.2房地产纯收益预测系统的优点

6.3预测支持系统的功能与结构设计

6.3.1预测支持系统的功能

6.3.2收益预测系统数据库结构设计

6.3.3房地产收益预测系统程序设计

7本论文的结论和有待于进一步研究的问题

7.1论文的结论

7.2有待于进一步研究的问题

致谢

参考文献

附 录