新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

摘要

自2008年金融危机爆发以来，全球金融机构都加强了对流动性风险的管理。巴塞尔协议III的出台，对流动性风险监管提出了新的要求，我国银监会也于2009年10月发布了《商业银行流动性风险管理指引》。在这种新的监管背景下，我国商业银行加强自身的流动性风险管理就显得更为重要。压力测试作为一种比较前沿的衡量商业银行风险的方法，已在很多国家得到广泛的应用。本文旨在研究在这种新监管背景下，压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用。
　　本文以资产总额20000亿为标准，将国内的商业银行分为中资全国性大银行和中资全国性中小银行两类，选取流动性风险监管指标中的流动性比例作为因变量来衡量流动性的大小，并通过灰色关联分析，对影响流动性比例的因素按照影响程度的大小进行排序，最终选取了法定存款准备金率、存贷比、同业拆借利率、GDP增长率等因素为自变量，建立了多元回归模型。然后，通过风险因子冲击分析了在各种不利条件下，这两类商业银行流动性风险的承压能力。最终得出了目前这两类商业银行的流动性风险承压能力较高，只有在重度压力下才会面临流动性风险的结论。
　　根据压力测试的结果，文章从监管和商业银行自身两个角度给出了商业银行流动性风险管理的对策。在监管层面，要求管理层加强对四大指标的监管，建立监管指标体系；从商业银行自身的角度而言，要求商业银行通过建立内部控制系统、内部数据库和培养流动性风险管理专门人才等措施来建立全面的流动性风险管理体系。文章最后还着重分析了当前压力测试在流动性风险管理应用中的不足之处，主要有指标选取单一、没有固定的模型和衡量标准、技术不成熟等，针对这些不足之处，提出了进一步强化流动性风险压力测试的对策建议：一是从监管角度、静态角度和动态角度三个方面，构建完整的流动性风险衡量指标体系；二是建议引入 VaR模型、灰色系统模型、蒙特卡罗模拟等方法来完善商业银行流动性风险压力测试模型。

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0引言

0.1研究背景与意义

0.2文献研究

0.3主要内容与研究方法

0.4创新点与不足

1商业银行流动性风险压力测试的理论基础

1.1商业银行流动性风险理论概述

1.2压力测试概述

1.3流动性风险压力测试的必要性

2我国商业银行流动性风险现状分析

2.1流动性风险监管的新框架

2.2我国商业银行流动性现状分析

2.3我国商业银行潜在的流动性风险分析

3我国商业银行流动性风险压力测试指标体系

3.1商业银行流动性风险的影响因素分析

3.2商业银行流动性风险压力测试的指标体系

4我国商业银行流动性风险压力测试实证分析

4.1流动性风险压力测试的模型构建

4.2回归结果分析

4.3压力测试情景设计

5新监管框架下商业银行流动性风险压力测试的改进对策

5.1当前商业银行流动性风险压力测试的局限性

5.2提高商业银行流动性风险压力测试有效性的对策建议

6结论与展望

6.1结论

6.2展望

参考文献