金融风险压力测试的概念与方法概述

摘要

随着我国商业银行制度的不断改革，金融风险的度量与管理技术、防范能力和手段以及风险管理制度等，都得到了重视并且在认识上不断地深化。但是我国商业银行对金融风险的管理水平还不完善，需要不断地提高，以适应市场环境的变化，保持商业银行经营的稳定性并使其健康发展。本文首先介绍了压力测试的基本概念和问题，然后概述了一些涉及金融系统的风险测试的概念问题，主要谈到了利率风险，汇率风险，信用风险和流动性风险，在进行测试时的常用基本模型，而对模型的深度算法则不甚关注。

目录

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摘要

英文摘要

第一章 压力测试简介

第二章 利率风险

§2．1 定义和测量

§2．2 利率敏感性缺口

§2．3 到期缺口模型

§2．4 久期模型

§2．5 压力情景

§2．6 实例分析

§2．7 小结

第三章 汇率风险

§3．1 定义及测量

§3．2 实证分析

第四章 信用风险

§4．1 定义和测量

§4．2 信用风险压力测试的模型与分析

§4．3 实证分析

第五章 流动性风险

§5．1 定义及测量

§5．2 实例分析

第六章 总结

参考文献

致谢

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