声明
摘要
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 问题的提出
1.3 对国内外研究方法的综述
1.3.1 国外相关文献综述
1.3.2 国内相关文献综述
1.4 本文的主要研究内容
第2章 计算最优套期保值比率的模型构建
2.1 基于线性假定的估计模型
2.1.1 最小二乘线性回归模型(OLS)
2.1.2 误差修正模型(ECM)
2.1.3 常数相关系数和时变相关系数二元GARCH模型(CC-GARCH,TVC-GARCH)
2.2 考虑非线性时间序列特征的估计模型
2.2.1 机制转换时变相关二元GARCH模型(RS-TVC-GARCH)
2.2.2 平滑转换误差修正模型(STR-ECM)
2.2.3 非参数估计方法(Nonparametric)
2.3 评估套期保值绩效的方法
第3章 中国铝期货最优套保比率及绩效的实证分析
3.1 数据的搜集和整理
3.2 模型估计
3.2.1 机制转换类模型
3.2.2 非线性协整类模型
3.2.3 非参数估计
3.3 对套期保值组合的绩效比较
第4章 结论与研究展望
4.1 结论
4.2 研究展望
参考文献
致谢
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