利率市场化下我国商业银行盈利模式研究——基于A股上市商业银行的数据

摘要

在我国较长时间的利率约束期间，我国商业银行凭借稳定的利差收入，就能够实现较理想的利润水平。近年来随着我国利率市场化改革的推进，存贷款利率逐渐放开，商业银行无论在资产端还是负债端都将面临着激烈的价格竞争，商业银行长期稳定的净利息收入必然会受到冲击，进而影响到我国商业银行整体的盈利水平及能力，我国商业银行长期以利差收入为主的盈利模式面临前所未有的挑战和影响。是以，在利率市场改革的背景下，商业银行如何寻求盈利模式的转变，以保证其稳定的盈利能力，关系到每家商业银行的生死存亡。
　　本文首先对我国利率市场化改革及其对商业银行的影响进行一般性理论分析，其次对比分析了美国、日本、香港、印度及智利的利率市场化改革实践及商业银行的表现，总结概括经验教训;再次，运用我国16家A股上市商业银行近几年的经营财务数据，首先分析了其总收入构成，然后具体分析了两类收入的构成及变动趋势，描述了我国商业银行盈利模式的现状，并指出其存在的问题。然后，运用14家沪深A股上市商业银行2008年第一季度至2015年第二季度的经营财务数据及指标，运用面板数据多元回归模型，首先分析了净利息收入和中间业务收入对净利润的影响程度，然后对比分析了盈利模式对不同类型商业银行盈利能力的影响程度，得出中间业务收入占比越高有助于提升商业银行的盈利能力，且对不同类型银行的影响程度不同，最后就商业银行盈利模式的转变提出了在注重传统利差业务发展的同时，蓄力发展中间业务，在过程中注意提升自身定价、风险管理、成本控制的能力，力争实现差异化经营的建议。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 选题背景及研究

1．2 研究内容及研究方法

1．3 创新与不足之处

第二章 国内外研究综述

2．1 国内文献综述

2．2 国外文献综述

2．3 文献综述小结

第三章 利率市场化及对我国商业银行影响的一般理论分析

3．1 利率市场化及其意义

3．2 利率市场化变革对商业银行的影响

第四章 香港和国外利率市场化及商业银行盈利模式的研究

4．1 美国利率市场化改革及对商业银行的影响分析

4．2 日本利率市场化改革及对商业银行的影响分析

4．3 香港利率市场化及对商业银行盈利模式的影响

4．4 智利利率市场化改革及商业银行的转变

4．5 印度利率市场化及商业银行的转变

4．6 香港及国外利率市场化实践对我国商业银行的启示

第五章 我国商业银行盈利模式现状分析研究

5．1 我国商业银行整体经营情况分析

5．2 我国商业银行的盈利模式分析

5．3 我国商业银行利息收入现状分析

5．4 我国商业银行中间业务收入分析

5．5 我国商业银行盈利模式现状综述

第六章 我国商业银行盈利模式实证分析

6．1 两类收入对净利润贡献水平的实证分析

6．2 中收占比对盈利能力影响的实证分析

6．3 实证结论

第七章 我国商业银行盈利模式转型的对策建议

7．1 蓄力发展中间业务

7．2 提高定价能力

7．3 提高风险管理能力

7．4 强化成本控制

7．5 力争实现差异化经营

7．6 强化发展电子银行

7．7 注重传统利差业务

参考文献

致谢