A银行信用风险管理能力成熟度评估与提升研究

摘要

如今中国处于分业经营格局，资本市场还有待完善，信贷业务还属于商业银行的主体业务，在这一背景下，源于信贷资产的信用风险也就成为了国内商业银行面临的主要风险。作为大型商业银行之一的A银行，长期存在散小弱的信贷客户结构、点多面广链条长的组织体系、业务资源配置不合理以及落后的风险管理意识和手段，这些都使其信用风险管理工作面临更为严峻的形势，而且就近几年其所面对的信用风险形势来看，确实也不容乐观。如何加强和改进信用风险管理就成为迫在眉睫的事情，而改进的前提则是对A银行当前的信用风险管理能力水平进行评估定位，以分析存在的不足之处。 本文尝试在对风险管理及商业银行信用风险管理有关概念进行梳理阐述的基础上，引入能力成熟度模型，构建了商业银行信用风险管理能力成熟度模型。在这个模型中，根据商业银行信用风险管理的实际情况，通过划分成熟度等级，以及对相应的关键域及关键实践的分析，构建出一套包括目标层、准则层、子准则层及指标层在内的商业银行信用风险管理能力成熟度评估体系。随后，通过设计并发放调查问卷，获取数据，以层次分析法的计算方式确定了分层次的指标权重，并用模糊综合评价的方式对评估数据进行量化计算，从而判断出A银行信用风险管理能力所处的成熟度等级为“已定义级”。 在成熟度等级确定后，本文依据评估数据对A银行在信用风险管理能力中的薄弱环节进行了有针对性的分析。最后，提出了合理可行的成熟度提升建议。在业务政策方面，建议充分发挥信用风险偏好的传导机制，并进一步推广贯彻信用风险管理文化等;在业务流程方面，建议推进信用风险业务流程管控的集约化和精细化，并提高贷前押品评估的准确性和客观性等;在人员及组织方面，建议确立信用风险管理部门的权威，并确保信用风险管理部门与其他部门的通力配合等;在管理报告方面，建议加强信用风险报告的实用性和效率性，并强化内部审计部门在信用风险管理上的咨询职能;在方法方面，建议完善信用评级和风险分类方法，以及规范信用风险事后化解和处置方式;在系统和数据方面，建议加强信用风险信息系统数据库质量，并提高利用系统分析预判风险的能力。

目录

声明

摘要

1．1．1研究背景

1．1．2研究目的和意义

1．2研究方法和技术路线

1．2．1研究方法

1．2．2技术路线

1．3研究结构及内容

第2章信用风险管理能力评估概述

2．1商业银行风险管理概述

2．1．1商业银行的风险类别

2．1．2．商业银行的风险管理体系

2．2商业银行信用风险管理概述

2．2．1信用风险的内涵和特点

2．2．2信用风险管理的内涵和要点

2．3风险管理能力的界定

2．4能力成熟度模型

2．4．1能力成熟度模型的提出及发展

2．4．2能力成熟度阶段划分

第3章A银行信用风险管理能力现状及成熟度评估的必要性

3．1 A银行基本情况

3．2 A银行信用风险管理体系

3．2．1信用风险偏好

3．2．2信用风险管理组织体系

3．2．3信贷授权体系

3．2．4信用风险计量管理

3．2．5贷款风险分类管理

3．2．6信用风险组合管理

3．3 A银行信用风险形势

3．3．1我国银行业整体面临的经济环境和信用风险状况

3．3．2 A银行信用风险现状

3．4 A银行信用风险管理能力成熟度评估的必要性

3．4．1应对新常态下经济形势的需要

3．4．2实现自身长远稳定发展的需要

第4章商业银行信用风险管理能力成熟度评估体系的构建

4．1商业银行信用风险管理能力成熟度模型设计

4．1．1信用风险管理能力成熟度模型整体描述

4．1．2信用风险管理能力等级划分及各等级特征描述

4．1．3以风险管理基础设施六项要素为基础确定各等级的关键域及关键实践

4．1．4评估指标设计

4．2基于层次分析法的评估指标权重设计

4．2．1层次分析法的概念

4．2．2建立递阶层次结构和构建判断矩阵的流程

4．2．3计算指标权重的流程

4．3基于模糊评价方法的评估数学模型设计

4．3．1模糊评价的概念

4．3．2建立评估因素集及评价集的流程

4．3．3建立模糊评价矩阵的流程

4．4评估结果的应用

4．4．1成熟度等级的确定及提升流程

4．4．2改进措施的实施思路

第5章A银行信用风险管理能力成熟度评估

5．1调查问卷的设计及发放

5．1．1问卷设计思路

5．1．2问卷发放及回收情况

5．2评价数据处理

5．2．1权重计算

5．2．2信度和效度分析

5．2．3模糊综合评价

5．3评估结果确定

5．4基于评估结果的A银行信用风险管理能力薄弱环节分析

5．4．1准则层薄弱环节分析

5．4．2子准则层薄弱环节分析

5．4．3指标层薄弱环节分析

第6章A银行信用风险管理能力等级的动态提升

6．1．2从“已定义级”到“管理级”提升的改进方向

6．2分项改进建议

6．2．1业务政策方面

6．2．2业务流程方面

6．2．3人员及组织方面

6．2．4管理报告方面

6．2．5方法方面

6．2．6系统和数据方面

7．1研究结论

7．2主要不足和展望

参考文献

附录