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摘要
第一章 绪论
1.1 背景
1.2 提出的问题和结果
第二章 基础知识
2.1 二叉树
2.2 期权
2.3 储亚期权
第三章 欧亚期权定价的新算法
3.1 AMO算法
3.2 将AMO算法拓展到非一致模型
3.3 修改的算法
3.4 一致模型下更精确的分析
3.5 实验结论
第四章 储亚期权的定价
第五章 结论与展望
参考文献
附录
致谢
袁江;
华中师范大学;
期权交易; 定价理论; 有限差分法; AMO算法; 误差范围; 时间复杂度;
机译:快速,准确,简单的定价欧亚和亚洲储蓄期权的方法
机译:具有已知美元股息的股票定价期权的简单准确二项式树
机译:快速准确的定价和长期CMS利差期权的对冲
机译:快速,准确,简单的欧亚和储蓄亚洲期权定价方法
机译:关于期权评估的文章:一种用于定价期权和测试参数期权定价模型的准参数方法。
机译:基于具有模拟年分量的随机每日降雨模型的天气衍生产品的期权定价
机译:具有可证明的准确性的欧洲亚洲期权的快速定价:单一股票和篮子期权
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:期权和其他衍生工具的快速准确定价方法
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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