声明
摘要
1.1 研究背景与意义
1.2 论文的结构
1.3 本文创新与不足
1.4 数据来源与处理
第二章 文献综述与理论基础
2.1 国内外研究综述
2.1.1 国外研究文献
2.1.2 国内研究文献
2.1.3 市场有效性研究现状
2.2 相关理论基础
2.2.1 有效市场理论
2.2.2 行为金融理论与分形市场理论
2.2.3 技术分析理论
2.3 论文研究方法与思路
第三章 有效性检验相关理论模型
3.1 有效市场理论与随机游走的逻辑过程
3.1.1 有效市场理论的一般过程
3.1.2 有效市场理论与公平游戏模型
3.1.3 有效市场理论与随机游走模型
3.1.4 本文拟采用的随机游走模型
3.2 拟采用模型相关的检验
3.2.1 ADF单位根检验
3.2.2 协整性检验
3.2.3 自相关检验
第四章 本文样本数据的选取和检验步骤
4.1 本文数据样本的选取
4.1.1 牛市、熊市时间段的选取
4.1.2 沪深主要股票指数的选取
4.1.3 股指自回归滞后阶数的选取
4.2 随机游走的检验步骤
第五章 第一次牛熊市市场弱势有效性实证检验
5.1 第一次牛市时间段
5.1.1 平稳性检验
5.1.2 协整检验
5.1.3 自相关检验
5.2.4 统计与小结
5.2 第一次熊市时间段
5.2.1 平稳性检验
5.2.2 协整检验
5.2.3 自相关检验
5.2.4 统计与小结
5.3 第一次跨越牛熊市时间段
5.3.1 平稳性检验
5.3.2 协整检验
5.3.3 自相关检验
5.3.4 统计与小结
第六章 第二次牛熊市市场弱势有效性实证检验
6.1 第二次牛市时间段
6.1.1 平稳性检验
6.1.2 协整检验
6.1.3 自相关检验
6.1.4 统计与小结
6.2 第二次熊市时间段
6.2.1 平稳性检验
6.2.2 协整检验
6.2.3 自相关检验
6.2.4 统计与小结
6.3 第二次跨越牛熊市时间段
6.3.1 平稳性检验
6.3.2 协整检验
5.3.3 自相关检验
5.3.4 统计与小结
第七章 结论与展望
7.1 本文的结论与发现
7.2 展望
7.2.1 基于本文的展望
7.2.2 基于中国股市的展望
参考文献
致谢