声明
摘要
1绪论
1．2研究思路与方法
1．3研究内容与结构
1．4创新点
2文献综述
2．1．1流动性的定义与测度
2．1．2流动性的理论研究
2．1．3流动性的经验证据
2．2国内文献综述
2．2．1流动性的测度
2．2．2银行间同业拆借市场与股票市场的相关性
2．3文献评述
3融资流动性与市场流动性相关理论剖析
3．2微观理论分析
3．2．2流动性循环机制理论
3．3银行间同业拆借市场和股票市场相关性理论分析
3．3．1市场作用基础
3．3．2市场相关性分析
4融资流动性与市场流动性的指标测度与模型设定
4．2市场流动性测度指标概述及选择
4．2．1市场流动性维度
4．2．2单一维度的市场流动性测度指标概述
4．2．3多重维度特征的市场流动性测度指标概述
4．2．4市场流动性指标的选择
4．3．1 ARCH模型
4．3．2 GARCH模型
4．3．3 DCC-GARCH模型
5融资流动性与市场流动性动态相关性的实证分析
5．2．1描述性统计
5．2．2正态性检验
5．2．3平稳性检验
5．2．4ARCH效应检验
5．3GARCH模型估计
5．3．1GARCH模型建立
5．3．2DCC-GARCH模型估计
6结论与政策性建议
6．2政策性建议
参考文献
致谢
