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目录
1 绪论
1.1 研究意义
1.2 风险度量方法与其有效前沿的研究现状
1.3本文各章内容安排
2风险度量方法介绍
2.1 方差方法
2.2 VaR方法
2.3 CVaR方法
2.4 小结
3 金融风险度量及其有效前沿的基本理论
3.1 方差及其有效前沿
3.2 VaR 及其有效前沿
3.3 CVaR 及其有效前沿
3.4 考虑有交易成本的均值-CVaR有效前沿
3.6小结
4 一种新的交易成本函数下投资组合有效前沿
4.1建立交易成本函数
4.2 n种风险证券组合的有效前沿
4.3 允许对无风险证券投资的有效前沿
4.4 实证分析
致谢
参考文献
