利用遗传算法寻找最优折扣因子序列

摘要

本文主要利用遗传算法寻找动态线性模型(DLM)的最优折扣因子序列。在系统方差序列阵{Wt}t≥1为未知的情况下，一般会采取折扣因子模型，而在折扣因子模型中，现今的方法都是在假设折扣因子为单一常数的基础上进行研究的。本文会在单折扣因子模型的基础上进行改进，令折扣因子为一序列{δt}t≥1，再利用遗传算法找出折扣因子序列的局部最优解。在得到最优折扣因子序列后，我们可以得出{δt}t≥1的经验分布，并对数据进行预测。另外，我们还可以利用最优折扣因子序列对系统方差阵进行估计。无论从预测的效果上还是估计系统方差阵的效果看，遗传算法寻找到的折扣因子序列都要优于单折扣因子。

目录

文摘

英文文摘

第一章概述

第二章遗传算法介绍

2.1遗传算法的基本概念

2.2遗传算法的原理

2.3遗传算法的步骤和意义

2.4遗传算法的特点

第三章利用遗传算法寻找最优折扣因子序列

3.1算法描述

3.2算法复杂度

3.3预测

第四章算例

4.1简单一元动态线性模型

4.2季节模型

4.3二元动态线性模型

4.4系统方差阵的估计

第五章结论

参考文献

附录A算例数据表

附录B算例数据图

致谢

原创性声明