我国沪深股票市场价格指数相关性分析及预测研究——基于EMD分解技术的应用

摘要

上海证券交易所和深圳证券交易所经过二十多年的发展,虽然已经取得了长足的发展,但是两个市场还是存在着诸如市场结构不均衡、运作不规范等问题。特别是在1997年和2007年两次金融危机中,我国股票市场呈现出剧烈的波动趋势。本文对我国沪深两市股票市场的波动性展开相关性分析和预测研究。首先利用EMD方法将沪深两市的股票价格指数分解成若干不同频率的分量,然后根据不同分量的周期、均值、方差等特征进行构建组合,提取出市场波动项、重大事件影响项和长期趋势项三个时间序列。其次利用协整检验、Granger因果检验等方法对沪深两个市场的三个时间序列分别进行相关性分析,模型研究结果表明,我国沪深两市存在着较高的联动性。最后本文还对三个时间序列分别构建不同的SVM预测模型,得到各个序列的预测值,再将各序列预测值进行组合得到最终的预测结果。结果表明,该方法比单一的SVM预测模型精度更高。

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第一章 引言

1.1研究背景与意义

1.2沪深股市价格指数相关性分析及预测文献综述

1.3研究内容

1.4本文创新点

1.5本章小结

第二章EMD方法

2.1 本征模态函数

2.2 EMD分解步骤

2.3 三次样条插值

2.4停止准则

2.5 EEMD方法

2.6本章小结

第三章 沪深二市指数EEMD分解

3.1样本数据

3.2上证综指EEMD分解

3.3深证成指EEMD分解

3.4本章小结

第四章 沪深二市相关性分析

4.1沪深二市市场波动相关性分析

4.2沪深二市重大事件影响相关性分析

4.3沪深二市长期趋势相关性分析

4.4本章小结

第五章 沪深二市指数预测

5.1 SVM模型

5.2 基于EEMD分解的SVM预测实验

5.3本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

附录1 硕士在读期间发表论文

致谢