声明
摘要
1.导论
1.1 选题的意义
1.2 选题的背景
1.2.1 资产负债管理监管要求
1.2.2 利率市场化进程的推进
1.3 论文结构安排
2.商业银行资产负债管理和利率风险管理理论
2.1 广义资产负债管理
2.2 资产负债管理
2.2.1 流动性风险
2.2.2 汇率风险
2.2.3 利率风险
2.3 利率风险管理
2.3.1 利率风险内容
2.3.2 利率风险度量
2.3.3 利率风险控制
3.我国商业银行的资产负债管理和利率风险管理
3.1 资产负债管理及利率风险管理的发展
3.1.1 国际资产负债管理及利率风险管理的发展
3.1.2 国内资产负债管理及利率风险管理的发展
3.2 我国商业银行资产负债管理现状
3.2.1 我国商业银行现状分析
3.2.2 我国商业银行资产负债管理现状分析
3.3 中国建设银行利率风险管理分析
3.3.1 敏感性缺口分析
3.3.2 久期缺口分析
3.3.3 模拟分析
3.4 我国商业银行资产负债管理和利率风险管理存在的问题
3.4.1 资产负债管理存在的问题
3.4.2 利率风险管理存在的问题
4.我国商业银行资产负债管理和利率风险管理的改进建议
4.1 利率风险管理改进的建议
4.2 我国商业银行资产负债管理系统建设建议
参考文献
后记
厦门大学;