経済物理アプローチによる農水産物データの分析

摘要

現在，さまざまな時系列データを解析することによrnり，種々の事象の原因や関係を明らかにする研究が，さrnかんに行われている．そのような時系列データの例とrnして，株価があげられる．株価は，政治・経済情勢，発rn行企業の業績や市場の需給等を反映しながら常に変動rnしている．そのため，社会や経済の動きを表す鏡とさrnれ，日経平均株価などの指標は景気の動向を表す1 つrnの尺度として用いられている．経済物理アプローチにrn基づく分析が行われており，多くの研究成果が報告さrnれている．経済の動向を表す指標は，株価変動以外rnにも為替レートや物価，金利などさまざまである．こrnれらの系列データは相互に影響しながら変動しているrnことが知られている．一方の時系列が，他方の時系列rnにどれほど影響を与えるかを分析することは，経済動rn向の予測などのタスクにおいて重要な研究課題である．rnまた，同様の手法を他のデータに適用することで，関rn係性を定量的に評価したり，従来は知られていなかっrnた関係が明らかになることが期待される．そこで，我々rnは，データの相互関係を明らかにする手法を提案するrnとともに，農産物だけを対象にした分析を行い，提案rn手法の有効性を検証した．