Financial Modeling Group Converium Ltd., General Guisan-Quai 26, 8022 Zuerich, Switzerl;
credit risk modeling; default risk; credit spread; expected default frequency; actual default probability and risk-neutral default probability; bond pricing;
机译:定价信用利差和信用违约掉期的稳定结构模型
机译:用股票波动率和单个公司的跳跃风险解释信用违约掉期利差
机译:信用风险债券和利差期权的定价,利用二维马尔可夫调制跳跃扩散模型化信用利差期限结构
机译:从默认概率到信用差价:信用风险模型解释市场价格
机译:信用评级,违约概率和结构性信用风险模型。
机译:贸易信贷政策下具有违约风险的两个零售商-供应商供应链模型
机译:从违约概率到信贷利差:信用风险模型可以解释市场价格