Department of Management Post Graduate Program TELKOM Institute of Management Jl. Gegerkalong Hilir No.47, Bandung 40152, West Java- Indonesia;
ARIMA; Black-Scholes Option Pricing Model; GARCH Option Model; Indonesian Stock Exchange;
机译:确定具有波动性和收益过程的股票期权定价模型的期权价格明确表达式的线性回归方法
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:Homoskedastis或Heteroskedastis选项定价的波动模型吗?
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:重尾分布下铂和钯价格收益率序列的长记忆均值和波动率模型
机译:农产品价格波动预测:应用波动率模型,期权隐含和综合方法来确定玉米和小麦的价格