构建我国商业银行风险预警模型的实证研究——基于企业风险管理(ERM)的视角

摘要

本文选择上市的商业银行2000～2010年的面板数据作为研究样本,利用Logit模型构建了商业银行风险预警模型,本文从全面风险管理的角度设计了预警指标,确定了预警指标的临界值，并使用功效系数法对样本银行进行分类,预警模型的结果包含的指标包括通货膨胀率、M2增长率、资本充足率、存贷款比例、资产利润率、权益乘数6个指标,建立的预警模型的检出率为77.3％.模型对于提高我国商业银行的风险管理能力,为监管机构、投资者提供银行的风险信息都有意义。