广义随机效应矩阵指数空间规范面板数据模型的估计

摘要

研究目的:本文研究被解释变量、个体随机效应和干扰项同时具有矩阵指数空间规范(MESS)过程的随机效应面板数据模型的估计问题.研究方法:采用拟极大似然估计(QMLE)的方法得到了模型参数进行了估计.研究发现:当n趋于无穷大,T有限或趋于无穷大时,当模型满足一定的条件时,其拟极大似然估计值(QMLEs)是一致的,并且渐进服从正态分布.同时,Monte Carlo模拟验证模型的QMLEs具有良好的有限样本性质,并且随着样本量的增加,有限样本性质的表现更加优异.研究价值:将传统的SAR相关模型推广到MESS的分析框架,拓展了空间面板数据模型的建模方法.