基于EViews单位根检验的一个问题及其解

摘要

本文考虑非平稳时间序列的单位根检验并强调检验方程及检验对象,最终目标是拒绝原假设.指出基于EViews的单位根检验,滞后步数Lag的选择有两种方式:默认项Automatic selection:Lag(Automatic based on SIC MAXLAG=?);User Specified.要慎用默认项.单位根检验一般流程:单位根检验一般从检验(9)式始(Trend andintercept)，如果原假设被拒绝，则序列平稳或为退势平稳，检验结束;如果原假设不被拒绝，则继续检验(8)式(intercept)，如果原假设被拒绝，则序列为带漂移项的平稳序列，检验结束;如果原假设不被拒绝，则继续检验(7)，直至原假设被拒绝为止。如果对三个方程(9),(8)和(7)中ρ的检验都不能拒绝原假设，表明被检验序列是非平稳序列。