基于随机控制的证券投资决策方法

摘要

在假设设证券价格服从维纳过程的基础上，运用随机最优控制理论，研究了带有交易费用的证券投资决策问题，首先给出值函数和效用函数的定义，然后推导出值函数所满足的ＨＪＢ偏微分方程，最后给出带有交易和的证券投资策略。