非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建

摘要

本文首先研究一般趋势生成模型KPSS检验量分布与一致性;其次为满足实证分析需要，给出二次趋势模型KPSS检验量常见临界值，并在此基础上着重讨论模型误设时不同趋势项检验量分布与性质，导出识别趋势类型的趋势项检验量分布与常见临界值;再次根据模型误设检验结论构建KPSS检验流程;最后使用该流程进行实证分析。本文揭示了KPSS检验量分布随趋势递增而变化的规律，完整地导出模型误设理论，并系统地提出KPSS检验流程，实证研究介绍了如何使用该检验流程进行检验，因而本文具有较强的理论价值和实践指导意义。