首页> 中文会议>山东省自动化学会2002年学术年会 >一类非连续交易的证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

一类非连续交易的证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

研究了一类非连续交易证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.运用经典的动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA情形,得到了最优的投资组合及消费选择的显式解.

著录项

来源
《山东省自动化学会2002年学术年会》|2002年|16-18|共3页
会议地点青岛
作者
陈涛; 吴臻;
展开▼
作者单位

中国自动化学会;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;经济控制论、系统论、信息论;
关键词
效用函数; 随机微分方程; 动态规划; HJB方程; 非连续交易; 证券市场; 投资组合; 最佳控制;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题 [J] . 史敬涛 ,吴臻 . 高校应用数学学报A辑 . 2005,第001期
2. 一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题 [J] . 王光臣 ,史敬涛 . 山东大学学报：理学版 . 2004,第4期
3. 一类国际证券投资组合和消费选择的最优控制问题 [J] . 吴臻 ,魏刚 . 自动化学报 . 2003,第005期
4. 一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题 [J] . 王海燕 ,王向荣 ,吴臻 . 山东科技大学学报（自然科学版） . 2000,第003期
5. 典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制 [J] . 路克微 ,王子亭 . 西安文理学院学报（自然科学版） . 2007,第001期
6. 一类证券市场上投资组合和消费选择的最优控制问题 [C] . 王波 . 中国控制会议 . 1996
7. 投资组合和消费选择的最优控制问题 [A] . 涂洪 . 2007

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号