上下限投资约束下有效证券组合的遗传算法

摘要

遗传算法(Genetic Algorithms,GA)是在1975年首次由美国密西根大学D.J.Holland教授在借鉴生物界自然选择和进化机制基础之上提出的.近来一些学者应用遗传算法理论研究解决证券组合投资选择问题,主要研究了Markowitz选择证券组合的模型,但是Markowitz模型在实际应用中有一定的局限性和不足.本文应用遗传算法研究具有上下限约束的有效证券组合计算问题,并通过实际算例说明该方法在实际应用中是实用的.