一种求解抛物型方程的Monte Carlo并行算法

摘要

有限差分法是求解抛物型偏微分方程的一种主要的数值方法,用隐格式求解是绝对稳定的,但是如果直接用传统的方法(如Gauss消去法,超松弛迭代法等)求解相应的差分方程组,运算量很大,计算时间很长,对于高维情况,问题更显得突出.因而寻求可对其进行并行计算的方法,具有重要的现实意义。本文探讨一种求解抛物型方程的Monte Carlo并行算法。