ADF单位根检验中联合检验F统计量研究

摘要

ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一.ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项；(2)只含漂移项不含趋势项；(3)既含漂移项也含趋势项.选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效.为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与y(t)-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。