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几何平均亚式交换期权的定价公式

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本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法,并利用风险中性定价方法导出了几何平均亚式交换期权的定价公式.

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来源
《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第11届学术年会》|2006年|46-51|共6页
会议地点福建武夷山
作者
夏毕愿; 李时银;
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作者单位

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会;

浙江理工大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融、银行理论;应用数学;
关键词
几何平均亚式期权; 交换期权; 期权定价; 定价公式;

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