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基于尾部条件期望的再保险定价研究

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再保险是分散风险、避免巨额损失的有效方式,再保险定价的基础是超过原保险人自留额部分的期望损失,即损失分布的尾部条件期望.本文假设索赔额随机变量服从伽马分布,利用尾部条件期望计算在此条件下的再保险保费.

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来源
《中国矿业大学（北京）研究生教育学术论坛》|2008年|292-296|共5页
会议地点北京
作者
陈宁;
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作者单位

中国矿业大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类中国保险业;
关键词
再保险制度; 尾部条件期望; 定价模型; 风险分析;

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