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奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征

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摘要

本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,最后作为结论的直接应用和说明,我们给出了一个具体的算例分析.

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来源
《第十届中国管理科学学术年会》|2008年|273-277|共5页
会议地点合肥
作者

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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

中国科学技术大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
风险度量; 均值-CVaR模型; 有效边界; 奇异协方差矩阵; 投资组合;

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1. 奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征 [J] . 姚海祥 . 中国管理科学 . 2008,第S1期
2. 协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界 [J] . 姚海祥 ,易建新 ,李仲飞 . 数理统计与管理 . 2008,第1期
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