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基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究

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以沪深股市股指为研究对象,选用1998年封闭式基金成立和2004年《证券基金法》实施两个代表性事例,基于分段建模思想,建立反映沪深股指收益率波动的EGARCH模型,来研究机构投资者对股指波动性的影响.实证结果表明机构投资者影响中国沪深股市股指波动,并从反稳定过渡到对证券市场的稳定作用.

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来源
《中国系统工程学会第十五届年会》|2008年|405-412|共8页
会议地点南昌
作者

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作者单位

中国系统工程学会;

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正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
EGARCH模型; 机构投资者; 沪深股市; 股指波动性;

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