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中国证券市场的多重分形特征

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本文通过配分函数法,研究了中国证券市场的2个指数(上综指和深综指)和1139个股票价格波动的多重分形特性,并采用统计自举的方法对得到的多重分形特性进行统计显著性分析,发现中国证券市场价格波动存在多重分形特性,并在统计意义上显著.

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《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会》|2008年|415-420|共6页
会议地点四川峨眉山
作者

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作者单位

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会;

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中图分类 F832.51;
关键词
金融物理学; 多重分形; 配分函数; 统计检验; 证券市场;

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