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一类保险风险模型的分红问题

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本文研究一类古典保险风险模型的对偶模型.考虑分红策略为边界分红策略的情况下的破产时间的拉氏变换.通过对盈余过程在跳时刻的离散骨架过程的分析,得到了拉氏变换的上下界估计的递推公式,并对特殊随机收益分布,给出了拉氏变换的精确表达式,从而可以通过拉氏逆变换得到精算量破产时间的计算方法.

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来源
《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会》|2008年|399-402|共4页
会议地点四川峨眉山
作者

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作者单位

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会;

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正文语种
原文格式 PDF
中图分类复分析、复变函数;
关键词
边界分红策略; 破产时间; 递推公式; 风险模型; 拉氏变换;

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