基于融合视角的保险精算与期权定价一体化思考

摘要

本文在综述期权定价与保险精算相关研究的基础上认为,期权定价与保险精算本质上属于同一研究范式,保险精算有赖于未定权益定价理论的发展,未定权益定价理论也可以从保险精算领域汲取必要的营养.进而提出基于融合视角的现代保险精算的基本原理和方法,并利用现代保险精算方法推导出经典的期权定价模型,为保险精算与期权定价的融合和统一奠定理论基础.