基于FTA分析的商业银行操作风险识别与控制研究

摘要

本文对基于FTA分析的商业银行操作风险识别与控制进行了探讨。商业银行操作风险管理是风险管理中极为重要的组成部分。如何及时有效的地控制风险和实现风险预警，是商业银行所面临的重大课题。而实现操作风险的预警和管理的前提，是必须对操作风险的成因及因素进行分析，从而找出主要风险点（风险因素和风险环节），才能及时制定和采取切实可行的控制程序及相关措施。而操作风险成因复杂，影响因素众多，实现有效的风险识别和控制存在一定困难。使用系统可靠性理论中的FTA-故障树分析法，定量和定性分析操作风险的形成因素及流程、风险环节，建立起商业银行操作风险故障树，对故障树中的风险因素进行顶事件出现概率计算及重要度计算，并提出设置条件门事件，提高最小割集阶数。