周末动量与周末反转效应世界市场比较研究

摘要

本文提出周末动量效应等概念，并依据行为金融前景理论，建立了周末动量效应的理论模型和实证模型。然后对沪深个股日收益数据（样本数超过358万）以及全球主要股票市场指数（14个国家20种指数）日收益数据进行了实证检验，结果较好地支持了模型的结论。