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基于GARCH模型对沪深300中金融板块指数的实证研究

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本文主要分析沪深指数中金融板块指数,用GARCH模型及其推广模型,分析结果表明:300金融板块指数存在异方差和不对称的现象,用EGARCH-M(1,1)模型能较好模拟该板块指数收益率的特征,为投资者把握股市走向提供分析模型.

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来源
《2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会》|2010年|122-127|共6页
会议地点北京
作者
SI Qing-wei; 司庆伟;
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作者单位

大会组委会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
沪深股票市场; 金融板块指数; GARCH模型; 收益率;

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