交叉熵算法在企业违约风险评估中的应用研究

摘要

系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对企业违约预测问题,提出了一种基于交叉熵算法的违约风险评判方法.采用公司未偿还贷款的概率作为衡量违约风险高低的标准,利用交叉熵方法构造企业违约风险识别模型及其算法,并由此估计出发生损失的概率.与传统的预测方法进行比较,结果表明该模型对违约风险具有很强的识别能力,预测精度高.